О компании



 

Центр Статистических Исследований (ЦеСИ) - коллектив высококвалифицированных математиков и программистов, создан в январе 1993 года. Основными направлениями его деятельности являются разработка методов статистического анализа вероятностных процессов в экономике, науке и бизнесе и производство программного обеспечения. Широкую известность в России коллектив получил как разработчик популярного статистического пакета ЭВРИСТА®. Важнейшим направлением деятельности коллектива с самого начала его существования является создание моделей функционирования финансовых рынков. ЦеСИ имеет опыт выполнения работ в этой области для таких финансовых институтов как

  • CRT (Chicago Research and Trading Group), USA;
  • Nations Bank, USA;
  • Bank of America, USA.

Среди выполненных ЦеСИ работ

  • Создание новой модели, описывающей поведение цен акций и объясняющей многие явления, не имевшие объяснения в классической теории Блэка-Шоулса (Black-Scholes), например, улыбку волатильности (volatility).
  • Создание модели поведения волатильности малоликвидных длинных опционов.
  • Построение моделей временных структур учетных ставок.
  • Хеджирование портфеля малоликвидных валют портфелем ликвидных.
  • Разработка методов оценки рыночных рисков (VAR, Shortfall и др.) реальных портфелей крупного банка.
  • Создание модели оценки стоимости финансовых инструментов (бонды, свопы, опционы на бонд) связанных с риском разорения или изменения кредитного рейтинга.

ЦеСИ готов оказать квалифицированную помощь в разработке и адаптации систем риск-менеджмента финансовых институтов.

Контактная информация: